디시인사이드 차트갤러리에서 전설적인 트레이더로 회자되는 ‘워뇨띠’가 2026년 9월 22일 BitMEX 거래내역을 공개했습니다. 2018년 3월 5일부터 2021년 12월 31일까지, 약 4년치 기록입니다. AlphaPulse는 이 기록을 AI 통계 분석과 백테스트로 뜯어봤습니다.
- 승률 75%는 안전하다는 뜻이 아닙니다. 이길 땐 조금, 질 땐 크게 잃는 구조라 10번 중 6~7번은 이겨야 본전이었고, 기록은 석 달 연속 손실로 끝납니다.
- 보이는 건 ‘방향 맞히기’가 아니라 ‘포지션 다루는 습관’입니다. 오를지 내릴지 맞히는 비법은 찾지 못했습니다. 대신 물리면 나눠서 더 사고, 이기면 나눠서 파는 습관이 4년 내내 반복됐습니다.
- 그대로 따라 하면 위험합니다. 가져갈 것은 매매 신호가 아니라 내 매매를 점검하는 습관입니다.
공개된 기록을 그대로 다시 계산한 결과이며, 계정의 주인이 본인인지까지는 확인할 수 없습니다.
① 승률 75%는 ‘안전하다’는 뜻이 아닙니다
이길 때는 조금 벌고, 질 때는 크게 잃는 구조였습니다.
4년 동안 마무리한 거래 3,184건 가운데 75.57%가 이익이었습니다. 네 번 중 세 번은 이긴 셈입니다.
그런데 크기가 달랐습니다. 이긴 거래는 평균 +3.37 BTC, 진 거래는 평균 −5.87 BTC였습니다. 한 번 지면 한 번 이긴 것의 1.74배를 잃었습니다.
이런 구조라면 10번 중 6~7번은 이겨야 겨우 본전입니다. 승률이 조금만 떨어져도 결과가 뒤집힐 수 있다는 뜻입니다.
자료: 공개 거래내역 재계산
이 약점은 기록의 끝에서 드러납니다. 46개월 중 37개월은 이익이었지만, 마지막 석 달(2021년 10~12월)은 연달아 손실이었습니다.
그 석 달 동안 잃은 것만 567.66 BTC입니다. 높은 승률이 연속 손실을 막아 주지는 못했습니다.
자료: 공개 거래내역 재계산
② 보이는 건 ‘방향 맞히기’가 아니라 ‘포지션 다루는 습관’입니다
오를지 내릴지 맞히는 규칙은 찾지 못했습니다. 대신 같은 습관이 4년 내내 반복됐습니다.
AI로 그가 어느 쪽에 걸었는지 예측해 봤습니다. 결과는 동전 던지기 수준이었습니다. 공개된 기록만으로는 방향을 정한 비법이 보이지 않습니다.
반면 포지션(한 번 들어가서 완전히 나올 때까지의 거래 한 묶음)을 다루는 방식은 뚜렷했습니다. 시장이 크게 출렁일 때 거래가 몰렸고, 가격이 불리하면 나눠서 더 샀고, 유리하면 나눠서 팔았습니다.
연도별로 보면 수량을 늘린 주문의 63.5~75.0%는 손실을 보고 있을 때 나왔습니다. 반대로 수량을 줄인 주문의 60.8~73.9%는 이익이 난 상태에서 나왔습니다. 이길 때 더 늘린 경우도 있어서, 무조건 물타기만 한 것은 아닙니다.
자료: 공개 거래내역 재계산
한 걸음 더 계산해 봤습니다. 50 BTC 이상 잃은 포지션과 50 BTC 이상 번 포지션을 나눠, 손실 상태에서 수량을 늘린 비율을 비교했습니다.
| 구분 | 개수 | 늘린 횟수 중 손실 상태였던 비율(평균) |
|---|---|---|
| 50 BTC 이상 잃은 포지션 | 22개 | 74.7% |
| 50 BTC 이상 번 포지션 | 34개 | 51.1% |
가장 크게 잃은 이더리움 하락 베팅(−222.55 BTC)에서는 수량을 늘린 횟수의 95.7%가 손실을 보던 중이었습니다. 물리고 또 물리면서 손실이 커진 모습입니다.
다만 해당 포지션이 56개뿐이라 단정하긴 이릅니다. 물타기가 손실의 원인이라기보다, 원래 불리한 포지션이라 물탈 일이 많았을 수도 있습니다.
③ 그대로 따라 하면 위험합니다. 따라 할 것은 ‘점검 습관’입니다
과거에 잘 맞던 규칙도 바로 다음 해에 무너졌습니다.
매매 규칙 100개를 세워 백테스트(과거 가격에 규칙을 적용해 보는 모의 실험)를 했습니다. 2021년 자료는 끝까지 보지 않고 아껴 뒀습니다.
2020년 1등 규칙은 그해 +91.95%를 냈습니다. 그런데 아껴 둔 2021년에 넣자 −79.32%로 무너졌습니다. 세 기간 모두 이익을 낸 규칙은 100개 중 2개뿐이었습니다.
자료: 공개 거래내역 재계산
워뇨띠 본인도 서한에서 봇이나 리딩방을 팔지 않는다고 밝혔습니다. 봇이 돈이 될 것 같았다면 “제가 먼저 만들어서 돌리고 있었을 것”이라며 구매하지 말라고 당부했습니다.
그래서 이 기록에서 가져갈 것은 신호가 아니라 아래 네 가지 점검입니다.
마무리
승률 숫자 하나로 안심하지 마세요. 워뇨띠의 4년에서 가져갈 것은 매매 신호가 아니라, 이길 때와 질 때의 크기를 비교하고 물타기에 한도를 두는 습관입니다.